一个半小时的讲座很快结束，然后，进入了提问环节。
几个学生和业界人士，提出了自己的问题。
教授都一一做了解答。
就在主持人准备宣布结束时，一只手在前排举了起来。
是陆若溪。
她拿过话筒站起身来。
全场的目光，都聚焦在她身上。
“教授，您好。”她的声音平静。
“您刚才提到的，关于利用非套利原则，对含有跳跃过程的衍生品进行定价。我想请问，如果我们将这个模型，应用在一个高频交易的、非完全饱和的市场环境中，如何修正模型，来规避‘幽灵波动’对定价结果产生的系统性偏差？”
这个问题一出，全场哗然。
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